QM33・先週のパフォーマンス

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QM33では、ボトムスキャンのパフォーマンスのどれくらい獲れるのか?

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米国ナスダックマーケットでの成績を検証。

   

ルール

 

30秒チャートで開始後4分の時点のトレンドで銘柄を選択。

エントリーはトレンド方向。

プルバックのストップは約150ドルくらいが目安。

 

ポジションサイズは60ドル以上は500株。   

1銘柄につき1000株で60ドル以下になる株数でエントリー。

 

 

現在の成績

1230QM-Total.gif 

170日で18万2500ドルなので、一日平均1074ドル。

1週間平均だと+5370ドル。

月収2万1480ドル(214万円・1ドル100円換算) 

年収2577万円

   

半分しか獲れなくても、月収107万円以上!

                       

     

12月はパフォーマンスが悪かった気がshちえいたので集計してみました。

1230QM-12.gif

やはり、ボトムスキャンのパフォーマンスの57%しか獲れていません。

  

12月は多くのトレーダーがクリスマス前から休暇に入っている影響でしょうか。

どうしても出来高が減るため、パフォーマンスも悪くなっているようです。

           

   

2013年3月から2016年4月までの、ボトムスキャンのトータルパフォーマンス

◆QM33はボトムスキャンのパフォーマンスの79%を獲ることができる手法ということになります。

 

 

QMALLでの1週間の平均値は+3566ドル。

QMALLの約1.6倍弱のパフォーマンス

QMALLでは2本目が反対色になってカットロスをしなければならない分が含まれています

ですがQM33では、そうした事態を避けようというのがコンセプトの手法ですからね。

当然と言えば当然の結果だといえるでしょう。

   

  

表の中で100%以上の日は37日のうち11日間あります。

何故こういうことが起こるのか?

  

ボトムスキャンのパフォーマンスではローソク足の2本目が終わった時点で、23.6%のガイドラインを越えていない銘柄の成績はカウントしていません

ですがQM33ではこの236ガイドラインは関係なく、34分の時点での30秒チャートのトレンドを見て。3分足の2本目のどこか(34分過ぎ)でエントリーしているわけです。

そのため、そういう銘柄が含まれると、ボトムスキャンの成績を上回ることが起こるというわけです。

      

     

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このページは、hatchが2017年1月 2日 02:35に書いた記事です。

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