なぜリバーサルなのか?

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なぜ東京マーケットでは、クイックマジック・リバーサルプレイなのか?

 

その理由は、マーケットの取引形態によるものではないかと、推測しています。

   

マーケットメーカーが仕掛けるフェイク(偽)ギャップ。

これは大量に売りたいがため、あるいは買いたいがために、わざと起こすわけです。 

  

東京マーケットは、約定の仕組みが板寄せ方式。

なので、売りたい場合はギャップアップを起こしたあと、3分間は大量に買って陽線でエサを撒くわけです。

で買い手が集まってきた後で、売りを浴びせるという算段なのです。

  

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東京マーケットでの典型的なギャップアップリバーサル。

  

その売りを浴びせるタイミングでエントリーするのが、クイックマジック・リバーサルプレイなのです。

  

一方ナスダックの場合は、マーケットメイク方式(ザラ場方式)。

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ナスダックマーケットでの典型的なギャップリバーサル。

 

取引量が膨大なため、素直に大量に売買しても、相手は常にいるわけです。

そのため、素直に最初の3分足の色と同じ方向へ入ればいいのです。

 

上の2つのチャートを見ると、1本目の陽線のあとでのエントリー方向が逆になっています。

 

なぜこういうことになるのか?

それは東京マーケットがスカスカだからです。

  

アタマから大量に売ろうとしても、買い手が少ないため、売買が成立しないことになります。

そのため大量に買って陽線でエサ撒きをするのです。

  

大前研一氏も、ルールを改正するなら抜本的に、シンプルにで書かれていますが・・

実は、同時呼び値は、証券会社ごとの注文の集計や複雑な配分計算のために、システムに大きな負荷をかけ、システム障害の元凶と考えられている。それなのに、場立ちがなくなった今の時代になぜ同時呼び値方式の板寄せが必要なのか。投資家の注文がコンピューターで直接、取引所に出される今では、時間優先で投資家に株を配分することが可能である。なんのためのコンピューター化なのか。まったくもって東証には世にもまれな人種がいるのだなと思う。当然他の国では早い者勝ちの「時間優先」ルールである。コンピューターを使うというのはそういうことなのだ。

皮肉をもって言えば、「さすが東証。何をやっても根本は変わらない」。

 

マーケットでの値段の変化の回数、これは取引量と比例するわけですが・・

パナソニック・トヨタ・ソフトバンクが辛うじて9千ティック。

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ナスダックは3倍以上の数の銘柄が9千ティック以上。

日本株で1万ティックの値段変化がある銘柄は一つもありません。

トップのアップルは2万3千ティック!

   

不作の東京マーケットで書きましたが・・

 

日本に住所がなくても口座開設ができるようにする。

つまり英語での申し込みができるようにする。

ストップ高・ストップ安をやめる。

 

昼休みをやめる。

値段によって、値刻みを変えない。

 

銘柄コードを数字ではなく米国ナスダックのようにティッカーシンボルにする。

トヨタならTYTA、NSSN、HNDAとかね。

 

全銘柄を1株からでも売買できるようにする。

板寄せ方式をやめて、ナスダックのようなマーケットメイク方式にする。

要は日本人と同じように、誰でも(英語ができる人なら誰でも)できるように、公平でわかりやすいルールにする。

 

こんな簡単なことが何故できないのか?

天下りで固められている業界だから。

利権にしがみつくわけです。

     

おかげでアジアでも最も魅力の無いマーケットに成り下がってしまったわけです。

よほどのことがなければ、今後20年以上このままでしょう。(笑)

  

ナスダックはこうしたことが、現実に行われているマーケット。

なので、日本株の現状に合わせると、クイックマジック・リバーサルプレイになってしまうというわけです。

    

   

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このページは、hatchが2016年6月29日 21:42に書いた記事です。

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