QM33先週のパフォーマンス

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QM33では、ボトムスキャンのパフォーマンスのどれくらい獲れるのか?

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銘柄数はQM33で選択した銘柄数。

%はボトムスキャンの成績の何パーセント獲れているかの割合。

  

先週はノートレードの日が1日ありました。

そのため実質的には4日分の集計となりました。

 

2013年3月から2016年4月までの、ボトムスキャンのトータルパフォーマンス

◆QM33はボトムスキャンのパフォーマンスの81%強を獲ることができる手法だということになります。

41日で6万1千270ドルなので、一日平均1,494ドル。

1週間平均だと+7471ドル。

 

  

QMALLでの1週間の平均値は+3566ドル。

QMALLの約2倍強のパフォーマンスが出ています。

QMALLでは2本目が反対色になってカットロスをしなければならない分が含まれています

ですがQM33では、そうした事態を避けようというのがコンセプトの手法ですからね。

当然と言えば当然の結果だといえるでしょう。

 

表の中で100%以上の日は37日のうち7日間あります。

何故こういうことが起こるのか?

 

ボトムスキャンのパフォーマンスではローソク足の2本目が終わった時点で、23.6%のガイドラインを越えていない銘柄の成績はカウントしていません

ですがQM33ではこの236ガイドラインは関係なく、34分の時点での30秒チャートのトレンドを見て。3分足の2本目のどこか(34分過ぎ)でエントリーしているわけです。

そのため、そういう銘柄が含まれると、ボトムスキャンの成績を上回ることが起こるというわけです。

    

   

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QM33 過去ログ

  

 

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このページは、hatchが2016年6月12日 06:54に書いた記事です。

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